Moving Average Formula Metastock

MetaStock Moving Average Funktion Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Arten und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, die Schwankungen des Preises (oder eines Indikators) zu glätten und bietet eine genauere Reflexion der Richtung, in der sich die Sicherheit bewegt. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren und passen in die folgende Kategorie. Die verschiedenen Typen umfassen einfache, gewichtete, exponentielle, variable und dreieckige. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Art und Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Beispielsweise legt ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Position, wobei mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode gelegt wird, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode legt, und ein variabler gleitender Durchschnitt passt den Wert an Gewichtung in Abhängigkeit von der Volatilität in der Periode. Lässt Fokus auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt, der gebildet wird, indem man den durchschnittlichen Preis eines Sicherheit über einer festgelegten Anzahl von Perioden ermittelt. Dies wird berechnet, indem die Schlusskurse des Wertpapiers über die festgelegte Anzahl von Perioden (z. B. 15) addiert werden und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert wird. Im Hinblick auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, können ihre Berechnungen ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleichen. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die jeweiligen Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) ​​Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um den gleitenden Durchschnittsindikator zu bilden. Dies ist meistens der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Legt fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist der Typ des gleitenden Mittelwertes, der wie folgt verwendet wird: E Exponential S Einfache T Zeitreihe Tri Triangular Var Variable W Gewichtetes Vol Volumen Angepasst Die folgende Formel zeigt einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel gibt an, dass der Schlusskurs eine 15-Periode einfach sein muss (Mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20-Perioden-Mittel des Volumens (bezeichnet mit VgtMov (V, 20, S)). Betrachten wir Abbildung 3.27, können wir einen 15-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt sehen, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Gleitende Mittelwert-Indikator Konstruktiver Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt der nahen und der 30-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens ist größer als die 50-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens: Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem MetaStock Programming Study Guide. Entdecken Sie das einfache Geheimnis, um Metastock Easy Amp zu identifizieren Profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock Programming Study GuideHow zu reduzieren Lag in einem gleitenden Durchschnitt Hull Moving Average (HMA): Der Indikator erklärt Traditionelle gleitende Durchschnitte lag der Preis-Aktivität. Aber mit einigen cleveren Mathematik kann die Verzögerung minimiert werden. Heres how Von Alan Hull Im Jahr 2005, als ich an einem neuen Indikator arbeitete, wurde ich vorübergehend abgelenkt, indem ich versuchte, das Problem der Verzögerung in bewegten Durchschnitten zu lösen, wobei das Ergebnis der Hull Moving Average war. Seitdem hat die HMA ihren Weg in Charting-Programme auf der ganzen Welt gefunden und wird regelmäßig auf Händler Bulletin Boards in verschiedenen Sprachen auf der ganzen Welt diskutiert. Es war das Ergebnis einer intellektuellen Neugier, die ich in die Öffentlichkeit platzierte, indem ich den folgenden Artikel schrieb. Der Hull Moving Average löst das altersbedingte Dilemma, einen gleitenden Durchschnitt schneller auf aktuelle Preisaktivität zu reagieren, während die Kurvenglätte beibehalten wird. Tatsächlich eliminiert das HMA die Verzögerung ganz und schafft es, gleichzeitig die Glättung zu verbessern. Um zu verstehen, wie es diese beiden entgegengesetzten Ergebnisse gleichzeitig erreicht, müssen wir mit einem leicht verständlichen Bezugsrahmen beginnen. Die folgende Tabelle enthält einen 16-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt, der die Preisaktivität ständig beeinträchtigt und schlechte Glätte aufweist. Erstens kann das Lösen des Problems der Kurvenglättung durchgeführt werden, indem ein Durchschnitt des Durchschnittswertes genommen wird. D. h. 16 Periode SMA (16 Periode SMA (Preis)) Die schlechte Nachricht ist, dass sie eine enorme Zunahme der Verzögerung verursacht, wie unten zu sehen ist. Die Lösung des Problems der Verzögerung ist ein bisschen mehr beteiligt und erfordert eine Erklärung mit Zahlen anstelle von Diagrammen. Betrachten Sie eine Reihe von 10 Zahlen von 0 bis 9 einschließlich und stellen Sie sich vor, dass sie aufeinanderfolgenden Preis Punkte auf einem Diagramm mit 9 sind die jüngsten Preis Punkt an der rechten Seite Vorsprung. Wenn wir die zehn Perioden einfaches Mittel dieser Zahlen nehmen, dann nicht überraschend, bestimmen wir den Mittelpunkt von 4,5, der deutlich hinter dem jüngsten Kurspunkt von 9 zurückbleibt. Heres das kluge Bit, läßt zuerst die Periode des Durchschnittes bis 5 halbieren Und wenden Sie es auf die jüngsten Zahlen von 5, 6, 7, 8 und 9 an, wobei das Ergebnis der Mittelpunkt von 7 ist. Schließlich nehmen wir den Mittelpunkt von 7 und addieren die Differenz zwischen den beiden Durchschnittswerten, was 2,5 entspricht (7 - 4,5). Dies ergibt eine endgültige Antwort von 9,5 (7 2,5), was eine leichte Überkompensation ist. Aber diese Überkompensation ist sehr praktisch, weil sie den nacheilenden Effekt der verschachtelten Mittelung ausgleicht. Daher ist das Ergebnis der Kombination dieser beiden Techniken eine nahezu perfekte Balance zwischen Verzögerungsreduktion und Kurvenglättung. Der HMA schafft es, mit schnellen Veränderungen der Preisaktivität Schritt zu halten, während er überlegene Glättung über einen SMA des gleichen Zeitraums hat. Die HMA verwendet gewichtete gleitende Mittelwerte und dämpft den Glättungseffekt (und die resultierende Verzögerung) unter Verwendung der Quadratwurzel der Periode anstelle der tatsächlichen Periode selbst, wie unten zu sehen ist. Die folgende Formel für die Hull Moving Average (HMA) ist für MetaStock, kann aber leicht angepasst werden für die Verwendung mit anderen Charting-Programme, die in der Lage sind, benutzerdefinierte Indikator Konstruktion. WMA (Preis) - Periode WMA (Preis) Zeitraum: Input (Periode, 1.200,20) sqrtperiod: Sqrt (Periode) Mov (2Mov (C, Periode 2, W) - Mov (C, Periode, W), LastValue (sqrtperiod), W) Eine einfache Anwendung für die HMA würde bei ihrer überlegenen Glättung die Wendepunkte als Eingangssignale verwenden. Jedoch sollte es nicht verwendet werden, um Übergangssignale zu erzeugen, da diese Technik auf Verzögerung beruht. Diesen Artikel weiterempfehlen: